Madryt w swoich granicach nie ma żadnych obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W bezpośrednim sąsiedztwie, kilka kilometrów od granic miasta znajdują się trzy takie obiekty.
1. Klasztor i pałac Eskurial (1984)
Klasztor Eskurial zbudowany został w końcu XVI wieku na planie odtwarzającym kształt rusztu, instrumentu męki świętego Wawrzyńca. Wznosi się w niezwykle malowniczej okolicy Kastylii. Jego surowa architektura, zrywająca z panującym dotąd stylem, przez blisko pół wieku wywierała znaczny wpływ na architekturę Hiszpanii. W ostatnich latach panowania Filipa II Eskurial stanowił ustronie króla-mistyka, a także ośrodek największej władzy politycznej tamtych czasów.
2. Krajobraz kulturowy Aranjuezu (2001)
Krajobraz kulturowy Aranjuezu ukazuje całość złożonych związków zachodzących pomiędzy naturą i działalnością człowieka, pomiędzy krętymi rzekami i geometrycznym rysunkiem krajobrazu, pomiędzy pierwiastkiem wiejskim i miejskim, pomiędzy krajobrazem znaczonym zespołami leśnymi i architekturą, delikatnie organizowaną przez budowle pałacowe. W ciągu trzystu lat, starania rodziny królewskiej o rozwijanie i utrzymanie tego krajobrazu, pozwoliły na harmonijne łączenie cech francuskiego barokowego założenia parkowego z miejskim stylem życia oraz - z właściwą Oświeceniu - naukową metodą aklimatyzacji botanicznej i zoologicznej. Na krajobraz miały również wpływ koncepcje takie jak humanizm i centralizm polityczny.
3. Uniwersytet i dzielnica zabytkowa w Alcalá de Henares (1998)
Alcalá de Henares jest pierwszym na świecie zaplanowanym miastem uniwersyteckim, założonym przez kardynała Jiméneza de Cisneros na początku XVI w. Stanowiła model Civitas Dei (miasta Boga), idealnego założenia urbanistycznego, które misjonarze hiszpańscy przenieśli do Ameryki. Stało się to później wzorcem dla uniwersytetów Europy i świata.